本书立足于计量经济学的基本理论思想，本着通俗易懂的原则，深入浅出，将数学公式的运用最少化，注重理论和方法的具体应用，使读者在阅读后可以比较容易地领悟到计量经济学原理的思想内涵，掌握计量经济学最基本的研究方法，学会如何使用计量经济学软件分析解决现实的经济问题，是一本让人读了就会懂、懂了就会用，兼具理论性与实用性的教材。这本书既适用于大学本科以及研究生的教学和实践，也可以作为科研工作者在经济研究过程中的参考书籍；同时，该书还可以作为广大计量经济学爱好者的科普性教材。

表达更为通俗易懂。本教材先采用较为简单的模型进行推导，而后循序渐进、由浅入深，是一本让人读了就会懂、懂了就会用，兼具理论性与实用性的教材。
更注重计量经济学软件的运用。每讲述完一个计量经济学理论方法，都详尽地介绍了相应的Eviews软件操作方法和步骤。
更丰富的案例分析。这些案例不仅包括经济学领域，还包括管理学、社会学、心理学等。
每章后的习题更加贴近现实。

当今社会，“月光族”已经成为一种越来越普遍的现象。但是，所谓的“月光族”，真的“月光”了吗？要想搞清楚这种经济现象是否存在，我们可以采用计量经济学方法来检验。通过建立收入与消费之间的计量经济学模型，采用大量的抽样调查数据，如果在统计意义上得出消费者的边际消费倾向恰好等于1的话，才能称之为严格意义上的“月光族”。这个有趣的结论仅仅是运用计量经济学解决现实经济问题的无数事例之一。事实上，在现实社会中，几乎所有的经济问题都可以用计量经济学进行分析和处理，可以说计量经济学在解决各种各样的社会现象和经济现象中起着举足轻重的作用。
　　目前，我国计量经济学与以往相比有了长足的发展，也出现了很多优秀的教材，但大多数教科书中烦琐的数学公式和理论推导，使得计量经济学这门学科的应用普及还不太广泛。我们经过深思熟虑后，把这本教材命名为《计量经济学及其应用》，在编纂过程中，我们不仅最小限度地运用数学公式，还采用同一组数据基本上贯穿了所有章节，竭力将计量经济学原理以最直观、最通俗易懂的形式表述出来。
　　从事计量经济学教学十多年来，我在教学过程中发现，很多学生虽然学习了不少理论方法，但是不知道如何运用这些知识来分析解决实际的经济问题，空有一肚子计量经济学理论知识，而缺乏灵活应用和实际操作的能力，没有真正领悟到计量经济学的内涵所在。倘若不能将其运用于实际经济问题的解决中，则好比一个人买了一台8G内存的电脑却只用于看电子小说--极好的资源完全没有得到充分的应用。因此，在本书中，我们十分强调计量经济学方法的实际应用，每讲述完一种计量经济学理论方法，都详尽地介绍了相应的Eviews软件操作方法和步骤，并在此基础上，通过一些精选出来的案例使读者能够更直观地了解如何将计量经济学运用到现实经济生活中去。
　　总的来说，本书立足于计量经济学的基本理论思想，本着通俗易懂的原则，深入浅出，将数学公式的运用最少化，注重理论和方法的具体应用，使读者在阅读后可以比较容易地领悟到计量经济学原理的思想内涵，掌握计量经济学最基本的研究方法，学会如
　　何使用计量经济学软件分析解决现实的经济问题。这是一本让人读了就会懂、懂了就会用，兼具理论性与实用性的教材。
　　从炎炎夏日到隆冬之季，一路走来，感触良多。在编纂这本计量经济学教材的过程中，我与我的同事，还有参与帮忙的勤奋好学的学生们都伴随着这本书的编写一起成长。为了力图使这本书通俗易懂而又不失深度，每个章节都经过了反复修改，每一页都进行了反复校对，每个原理都被反复斟酌，每个公式都经再三推敲，每一步Eviews软件操作都经过仔细核实，字字句句都凝聚了无数的心血和精力。功夫不负有心人，耗费数个月的艰辛与汗水，我们基本达到了既定的目标--编成一本最通俗易懂的计量经济学教材。可以这样说，这本《计量经济学及其应用》可以让你
一读即懂　懂即会用
　　回首过去的数月，每天在锦江之滨，望江楼下，薛涛井边，浸润着百年名校四川大学的人文气息，徜徉于计量经济学的海洋，思忖着如何使这门经典的学科能为更多人所知、所识、所用，为普及计量经济学的应用尽自己一份绵薄之力。
　　这本书既适用于大学本科以及研究生的教学和实践，也可以作为科研工作者在经济研究过程中的参考书籍；同时，本书还可以作为广大计量经济学爱好者的科普性教材。希望这本书可以让读者在探索经济学这个奇妙世界的道路上如虎添翼。　
　　本书的完成有赖于众多人士的帮助和支持。感谢四川大学经济学院一如既往的鼓励和支持；感谢机械工业出版社华章公司的张娴竹编辑在编写过程中给予的详尽指导与耐心说明；感谢我的学生陈博、华夏欣、黄玥、刘璐、康忠伟、李政、唐韵、万光、王晨曦、许多、张宸铭等在本书的编写和校订过程中所付出的努力和汗水；特别地，我要感谢我的夫人丁怡对我的充分理解和倾力支持，使我能够顺利地完成书稿；最后，还要感谢一大批未曾谋面的作者和学者，他们的著作和研究成果对本书的编纂完成具有极大的借鉴意义。
　　本书在编写过程中的主要分工如下：绪论、第1章至第5章、第8章、第11章至第13章由杜江完成；第6章和第7章由贾文完成；第9章和第10章、附录由李恒完成；最后的修订、统稿和审定由杜江负责完成。由于水平有限，书中不足之处在所难免，恳请广大读者朋友斧正。

2009年2月于四川大学望江园

前　　言
教学建议
绪论/1
0.1　什么是计量经济学/ 1
0.2　为什么要学习计量经济学/ 1
0.3　如何学习计量经济学/ 2
0.4　计量经济学方法/ 2
思考与练习/ 5
第一篇　经典假设下的计量经济学模型
第1章　Eviews软件简介与数据处理方法/ 8
1.1　Eviews软件简介/ 8
1.2　数据分类/ 9
1.3　数据获取/ 12
1.4　数据处理/ 15
1.5　数据的统计特征/ 18
思考与练习/ 21
第2章　最小二乘法/ 23
2.1　散点图/ 23
2.2　函数的形式与参数的经济意义/ 25
2.3　最小二乘法/ 25
2.4　案例分析/ 29
思考与练习/ 30
第3章　一元线性回归/ 33
3.1　传统假设下的一元线性回归模型/ 33
3.2　一元线性回归模型的基本假设/ 36
3.3　最小二乘估计值的特征/ 37
3.4　判定系数/ 37
3.5　最小二乘回归的若干重要结论/ 39
3.6　参数显著性检验：t检验/ 40
3.7　预测/ 42
3.8　案例分析/ 43
思考与练习/ 46
第4章　多元回归分析（一）/ 49
4.1　多变量线性回归模型/ 49
4.2　多元线性回归模型的若干假设/ 50
4.3　多元线性回归模型的参数估计/ 50
4.4　多元回归模型的拟合优度/ 53
4.5　多元线性回归模型的参数检验/ 55
4.6　多元线性回归模型的预测/ 57
4.7　案例分析/ 58
思考与练习/ 61
第5章　多元回归分析（二）/ 65
5.1　带有虚拟变量的回归模型/ 65
5.2　参数的标准化/ 69
5.3　非标准线性模型的标准化/ 70
5.4　案例分析/ 72
思考与练习/ 77
第二篇　放宽假设的计量经济学模型
第6章　异方差性/ 82
6.1　什么是异方差性/ 82
6.2　异方差产生的后果/ 83
6.3　异方差性的诊断/ 84
6.4　如何消除异方差/ 88
6.5　案例分析/ 90
思考与练习/ 96
第7章　序列相关性/ 99
7.1　什么是序列相关性/ 99
7.2　序列相关性会产生什么后果/ 100
7.3　序列相关性的诊断/ 101
7.4　如何消除序列相关性/ 106
7.5　案例分析/ 112
思考与练习/ 116
第8章　多重共线性/ 120
8.1　什么是多重共线性/ 120
8.2　多重共线性会产生什么后果/ 121
8.3　多重共线性的诊断/ 123
8.4　如何消除多重共线性/ 125
8.5　案例分析/ 128
思考与练习/ 131
第三篇　联立方程模型的理论及其应用
第9章　联立方程模型和识别/ 136
9.1　联立方程模型的概念/ 136
9.2　结构式模型与简化式模型/ 139
9.3　模型识别以及识别方法/ 141
9.4　案例分析/ 144
思考与练习/ 145
第10章　联立方程模型的参数估计方法/ 147
10.1　普通最小二乘法与递归模型/ 148
10.2　间接最小二乘法/ 148
10.3　二阶段最小二乘法/ 149
10.4　案例/ 151
思考与练习/ 156
第四篇　时间序列计量经济学模型及其应用
第11章　时间序列的平稳性及其检验/ 162
11.1　时间序列数据的平稳性/ 162
11.2　时间序列数据的平稳性检验/ 164
11.3　 ADF单位根检验实例/ 167
思考与练习/ 170
第12章　向量自回归模型及其应用/ 172
12.1　向量自回归模型/ 172
12.2　向量自回归模型的估计/ 174
12.3　脉冲响应函数/ 177
12.4　预测误差方差分解/ 181
12.5　Granger因果关系检验/ 183
12.6　案例分析/ 186
思考与练习/ 190
第13章　协整与误差修正模型/ 192
13.1　协整理论/ 192
13.2　误差修正模型/ 199
13.3　向量误差修正模型/ 203
13.4　案例分析/ 206
思考与练习/ 211
附录A　常用年鉴/ 214
附录B　标准正态分布表/ 215
附录C　t分布表/ 216
附录D　?2分布百分位数表/ 217
附录E　F分布百分位数表/ 219
附录F　杜宾-沃森检验临界值表/ 226
附录G　ADF分布临界值表/ 228
附录H　?的经验分布表/ 229
参考文献/ 230

经济学-计量