本书旨在向读者介绍经济计量理论和技术，力求通过大量实例、翔实解释和丰富习题帮助学生理解经济计量技术。根据学生和教师的建议，第4版的框架进行了重新调整，增加了许多新例子，并在适当时候给出了各种软件的计算机输出结果。

经济计量学精要(第4版)
（美）达莫达尔 N. 古扎拉蒂 (Damodar N. Gujarati)
西点军事学院
道恩 C. 波特 (Dawn C. Porter)
南加利福尼亚大学　 著
张 涛　译

本书是著名的西点军事学院古扎拉蒂教授2010年最新出版的经济计量学教材。全书通过大量最新实例，以轻松的方式、翔实的解释和丰富的习题向初学者通俗易懂地介绍经济计量学。相较旧版，本版不但对数据都进行了更新，还引入了新的数据集，增加新的案例，并在某些章节中对旧版的例子进行了扩展。另外，全书还给出了基于EViews 6.0、STATA和MINITAB实现的计算机输出结果。
本书主要面向经济管理类专业的本科生以及MBA，也适用于涉及经济计量分析，尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。

专家推荐

古扎拉蒂博士的《经济计量学精要》既介绍了经典的计量经济基础知识，又着眼于计量经济学科的发展前沿，内容完整、丰富，是一部关于经济计量学基础理论的经典著作！
——中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长 汪同三

《经济计量学精要》深入浅出，通过大量有趣的经济学实例来阐述计量经济学的基本理论及其应用，更难得的是，通过介绍常用统计软件和提供网上数据资源库，培养学生动手进行数据处理和实证分析的能力，是一本优秀的计量经济学入门读物。
——美国康奈尔大学经济学系终身教授，厦门大学王亚南经济研究院 长江学者讲座教授 洪永淼

这是一本将计量经济学理论方法与应用融为一体的好教材！
——清华大学经济管理学院教授 李子奈

这是一本适于初学者的好教材。在书前先介绍统计推断，很有特色!
——南开大学经济学院教授、数量经济研究所所长 张晓峒

本书同时配套出版英文双语注释版和习题集

与前几版一样，《经济计量学精要》第4版最主要的目的是向读者通俗易懂地介绍经济计量学的理论和技术。本书主要面向经济学和工商管理专业的本科生以及MBA学员，也适用于涉及经济计量分析，尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。本书力求通过大量的实例、翔实的解释和丰富的习题帮助学生理解经济计量技术。
　　虽然我已年过80，但是对于经济计量学的热爱丝毫未减，并努力跟踪这个领域的最新进展。我的助手，南加州大学洛杉矶分校马歇尔商学院统计学助理教授道恩博士（也是本书的作者之一）给了我极大的支持与帮助。本书第4版凝结了我们的坚持与付出。
本版特点
　　在介绍本书内容变更之前，首先提醒读者关注本版的一些特点：
　　（1）为了直接进入线性回归这个核心内容，本版把统计学基础知识放在了附录部分，这样可以随时翻阅附录回顾统计学知识。
　　（2）本版案例中的数据都进行了更新。
　　（3）本版增加了一些新例子。
　　（4）在某些章节还对原版的例子进行了扩展。
　　（5）本版还给出了一些例子的计算机输出结果。大多数例子都是基于EViews 6、STATA和MINITAB实现的。
　　（6）本版还提供了一些新图形。
　　（7）本版引入了新的数据集。
　　（8）为了简约版面，本版仅罗列出一些小样本数据，大样本数据在网上教材中给出。当然，网上教材提供了书中使用到的所有数据。
　　网上教材请登录wwwmhhecom/gujaratiess4e,本书后面提到的案例中的数据读者均可在该网址获得；也可登录华章公司网站wwwhzbookcom获得。——编者注 

内容变更
　　第1章：扩充了网上数据资源。
　　第2章和第3章：在双变量回归模型中引入了一个新的例子：家庭收入和学生SAT分数的关系。
　　第4章：简单介绍了非随机预测元和随机预测元的概念。增加了不同国家教育支出一例，用以说明回归的假设检验。
　　第5章：利用学生数学SAT分数一例说明了各种函数形式。增加的510节介绍了标准化变量的回归。此外，本章还增加了一些习题。
　　第6章：通过一流商学院录取率一例说明了虚拟变量的作用。此外，本章还增加了一些习题。
　　第8章：本章增加了一些习题。
　　第9章：通过工资和教育水平、受教育年限一例说明了异方差的概念。
　　第10章：本章增加了一节内容，即举例说明了纽维-韦斯特（NeweyWest）标准误校正方法。此外，在本章最后附录部分增加了用于诊断自相关的布鲁尔什-戈弗雷（BreuschGodfrey ）检验。
　　第12章：通过一个新例子说明了逻辑回归。
　　附录A~附录D：附录是第3版第2～5章的内容。这样安排主要是考虑到了内容的连续性以及便于随时温习统计学知识。附录中的数据进行了更新。
　　此外，原版书中出现的一些印刷错误也进行了更正。
数学要求
　　本书很少用到矩阵代数和微积分。我们一直坚信应该以最直观的方式向初学者介绍经济计量学，而无须涉及大量的矩阵代数和微积分。证明过程基本省略，除非这些证明过程很容易理解。当然，教师可以根据需要，在适当的地方给出证明。
计算机与经济计量学
　　许多优秀的统计软件对初学者学习经济计量学大有益处，但也不必过分夸大统计软件的作用。本书的例子中使用了EViews、Excel、MINITAB和STATA等统计软件，很容易获得这些软件的学生版。网上教材中的数据是以Excel形式给出的，当然，其他标准的统计软件，比如LIMDEP、RATS、SAS和SPSS也能够直接读取这些数据。
　　附录E给出了使用相同数据并利用EViews、Excel、MINITAB和STATA输出的计算结果。这些软件的统计过程大致相同，但每个软件都有各自独特之处。
结语
　　本书的目的是以一种轻松的方式向初学者介绍经济计量学这门学科。我希望本书对读者将来的学术或专业研究有所帮助，同时也希望本书成为读者学习高级经济计量学的基础教材。在本书的最后部分给出了有关高级经济计量学的参考书目。
致谢
　　衷心感谢以下评论者，他们为本书提供了宝贵的修改意见。
　　Michael AllisonUniversity of Missouri,StLouis
　　Giles BoothewaySaint Bonaventure University
　　Bruce BrownCalifornia State Polytechnic University,Pomona
　　Kristin ButcherWellesley College
　　Tom ChenQueens College
　　Joanne DoyleSaint Johns University
　　Barry FalkJames Madison University
　　Eric FurstenbergIowa State University
　　Steffen HabermalzUniversity of Virginia,Charlottesville
　　Susan HeNorthwestern University
　　此外，还要感谢McGrawHill的Douglas Renier为全书编辑所做的工作；感谢McGrawHill的助理编辑Noelle Fox全程参与本书的编辑；感谢Manjot Singh Dodi为编辑本书所做的精心安排；感谢Ann Sass为编辑本书中的公式和符号所付出的辛勤劳动。

达莫达尔N古扎拉蒂
（美国西点军事学院）
道恩C波特
（美国南加州大学洛杉矶分校）

前言
作者简介
教学建议
第1章经济计量学的特征及研究范围
11什么是经济计量学
12为什么要学习经济计量学
13经济计量学方法论
14全书结构
关键术语和概念问题习题
附录1A互联网上的经济数据
第一部分线性回归模型
第2章　线性回归的基本思想：双变量模型
21回归的含义
22总体回归函数（PRF）：假想一例
23总体回归函数的统计或随机设定
24随机误差项的性质
25样本回归函数
26“线性”回归的特殊含义
27从双变量回归到多元线性回归
28参数估计：普通最小二乘法
29综合
210一些例子
211小结
关键术语和概念
问题习题选作题
附录2A最小二乘估计值的推导
第3章　双变量模型：假设检验
31古典线性回归模型
32普通最小二乘估计量的方差与标准误
33为什么使用OLS?OLS估计量的性质
34OLS估计量的抽样分布或概率分布
35假设检验
36拟合回归直线的优度：判定系数r 2
37回归分析结果的报告
38数学SAT一例的计算机输出结果
39正态性检验
310综合实例：美国商业部门工资和生产率的关系（1959～2006年）
311预测
312小结
关键术语和概念问题
习题
第4章多元回归：估计与假设检验
41三变量线性回归模型
42多元线性回归模型的若干假定
43多元回归参数的估计
44估计多元回归的拟合优度：多元判定系数R 2
45古董钟拍卖价格一例
46多元回归的假设检验
47对偏回归系数进行假设检验
48检验联合假设：B2=B3=0或R 2=0
49从多元回归模型到双变量模型：设定误差
410比较两个R 2值：校正的判定系数
411什么时候增加新的解释变量
412受限最小二乘
413若干实例
414小结
关键术语和概念
问题
习题
附录4A1式（420）至（422）中OLS估计量的推导
附录4A2式（431）的推导
附录4A3式（450）的推导
附录4A4古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果
第5章回归模型的函数形式
51如何度量弹性：双对数模型
52比较线性和双对数回归模型
53多元对数线性回归模型
54如何预测增长率：半对数模型
55线性-对数模型：解释变量是对数形式
56倒数模型
57多项式回归模型
58过原点的回归
59关于度量比例和单位的说明
510标准化变量的回归
511函数形式小结
512小结
关键术语和概念
问题习题
附录5A对数
第6章　虚拟变量回归模型
61虚拟变量的性质
62ANCOVA模型：包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归
63包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归
64包含一个定量变量和多个定性变量的回归
65比较两个回归
66虚拟变量在季节分析中的应用
67应变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型（LPM）
68小结
关键术语和概念
问题习题
第二部分实践中的回归分析
第7章　模型选择：标准与检验
71“好的”模型具有的性质
72设定误差的类型
73遗漏相关变量：“过低拟合”模型
74包括不相关变量：“过度拟合”模型
75不正确的函数形式
76度量误差
77诊断设定误差：设定误差的检验
78小结
关键术语和概念
问题习题
第8章　多重共线性：解释变量相关会有什么后果
81多重共线性的性质：完全多重共线性的情形
82近似或者不完全多重共线性的情形
83多重共线性的理论后果
84多重共线性的实际后果
85多重共线性的诊断
86多重共线性必定不好吗
87扩展一例：1960～1982年期间美国的鸡肉需求
88如何解决多重共线性：补救措施
89小结
关键术语和概念问题
习题
第9章异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果
91异方差的性质
92异方差的后果
93异方差的诊断：如何知道存在异方差问题
94观察到异方差该怎么办：补救措施
95怀特异方差校正后的标准误和t统计量
96若干异方差实例
97小结
关键术语和概念问题
习题
第10章自相关：如果误差项相关会有什么结果
101自相关的性质
102自相关的后果
103自相关的诊断
104补救措施
105如何估计ρ
106校正OLS标准误的大样本方法：纽维-韦斯特（NeweyWest）方法
107小结
关键术语和概念
问题习题
附录10A游程检验
附录10B自相关的一般性检验：布鲁尔什-戈弗雷（BG）检验
第三部分经济计量学高级专题
第11章联立方程模型
111联立方程模型的性质
112联立方程的偏误：OLS估计量的非一致性
113间接最小二乘法
114间接最小二乘：一则实例
115模型识别问题
116识别规则：识别的阶条件
117过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法
1182SLS：一个数字例子
119小结
关键术语和概念
问题习题
附录11AOLS估计量的非一致性
第12章单方程回归模型的几个专题
121动态经济模型：自回归和分布滞后模型
122伪回归现象：非平衡时间序列
123平稳性检验
124协整时间序列
125随机游走模型
126分对数模型
127小结
关键术语和概念
问题习题
附录概率论与统计学基础
附录A统计学回顾I：概率与概率分布
附录B概率分布的特征
附录C一些重要的概率分布
附录D统计推断：估计与假设检验
附录E统计表
附录FEViews、MINITAB、Excel和STATA的计算机输出结果
参考文献

经济学-计量